Comments on the presence of serial correlation in the random coefficients of an autoregressive process - Université d'Angers Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Statistics and Probability Letters Année : 2021

Comments on the presence of serial correlation in the random coefficients of an autoregressive process

Résumé

We consider an RCAR(p) process and we establish that the standard estimation lacks consistency as soon as there exists a nonzero serial correlation in the coefficients. We give the correct asymptotic behavior and some simulations come to illustrate the results
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hal-02861556 , version 1 (03-02-2023)

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Paternité - Pas d'utilisation commerciale

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Citer

Frédéric Proïa, Marius Soltane. Comments on the presence of serial correlation in the random coefficients of an autoregressive process. Statistics and Probability Letters, 2021, 170, pp.108988. ⟨10.1016/j.spl.2020.108988⟩. ⟨hal-02861556⟩
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